Modello di rete finanziaria
Contitolari:
Université de Paris-Est Créteil
Inventori:
Silvia Crafa, Daniele Varacca.
Categoria: Informatica, elettronica e sistemi di comunicazione
Anno di deposito: 2018
Stato del brevetto: disponibile
Parole chiavi: Modello dinamico e reattivo, parallelismo e scalabilità, rete finanziaria, rischio sistemico, stress test analysis.
Numero priorita: IT102018000005898
Abstract:
Gli attuali modelli di rete finanziaria, basati sulla teoria dei grafi, hanno il difetto di offrire una fotografia statica e astratta delle relazioni che intercorrono tra istituti bancari e altri attori di un sistema economico. Il modello brevettato propone un sistema alternativo in grado di fornire una rappresentazione dinamica e reattiva degli andamenti di una rete finanziaria, che permette di progettare e condurre stress test in modo molto flessibile ed interattivo.
Descrizione:
Rispetto ai modelli di rete finanziaria statici basati sui grafi, questo brevetto propone un modello informatico dinamico e reattivo, in grado di rappresentare le interazioni economiche tra istituti finanziari, quali ad esempio prestiti inter-bancari, contratti derivati e asset di vario tipo. L’esecuzione dinamica del modello permette di analizzare il rischio sistemico di una rete finanziaria e gli effetti di contagio dovuti a shock macroeconomici, default di istituti di credito e uso di contratti derivati. Il modello, realizzato tramite un programma software, può essere personalizzato per rappresentare specifici scenari di interesse e per progettare e condurre stress test in modo flessibile ed interattivo, identificando ed agendo sulle catene di eventi che avvengono nella rete finanziaria in seguito ad un evento contagioso. La rapidità dell’analisi e la sua scalabilità a reti finanziarie di grandi dimensioni sono garantite dall’approccio informatico su cui si fonda il modello brevettato.
Vantaggi:
- Modello dinamico delle relazioni macroeconomiche;
- Valuta scenari e parametri concreti;
- Stress test flessibili, interattivi e scalabili
Applicazioni:
- Analisi delle reti finanziare;
- Previsioni degli effetti di uno shock economico;
- Analisi degli effetti dei contratti derivati;
- Analisi di strategie di reazione agli shock economici.
Brevetto pubblicato in data 2/12/2020. Scadenza delle manifestazioni di interesse: 2/01/2021
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